热方程指数快速解态制备及其在期权定价中的应用

该工作介绍了在量子设备上对一系列重要衍生品进行定价所需的方法,这些方法相较于现有经典方法具有优势。结合文献~\cite{GumaroS2026},本文所发展的方法在定价某些具有路径依赖收益的期权合约时,与最先进的量子蒙特卡洛方法相比,在所需的量子比特数量上实现了指数级优势。

作者单位: VIP可见
提交arXiv: 2026-05-27 18:00

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