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直接量子退火投资组合优化通常被表述为带有惩罚项的 QUBO 问题，并提交至 D-Wave 硬件上求解。研究表明，这种标准公式在当前设备上失效，并识别出其结构原因：基数惩罚项贡献了一个与全1矩阵成比例的稠密秩一项，使得无论协方差结构如何，逻辑交互图都变为完全图。在 Pegasus 和 Zephyr 拓扑上，当 N=24 时链断裂比例达到 83%，N=49 时达到 92%，导致无法产生可行样本。试图通过拓扑感知稀疏化来解决这一问题时，又暴露出第二个问题：任何移除非对角项的稀疏化方法都会同时削弱基数约束，因此即使链不再断裂，原始样本仍然不可行。消融实验表明，对于结构有利的情形（如基于结算图先验的投注问题），经典可行性投影器本身就能解释结果，而非量子处理单元 (QPU) 的作用。该研究提出完全放弃惩罚项：仅从期望收益和风险缩放协方差构建目标函数 QUBO，在硬件上采样，并在后处理步骤中经典地强制执行基数约束。在 D-Wave Advantage 和 Advantage2 上，对于 N≤49 的股票问题和 N≤48 的投注问题，每次读取的样本平均链断裂比例从 71%–92% 的范围降至最高 0.04%。在 N=39 和 N=48 的投注问题上，QPU 返回的可行投资组合能量低于贪心启发式算法（此为能量比较，非最优性证明），且在所有测试规模下，股票问题的后处理遗憾值最高仅为 0.03%。这些结果证明，在当前可及的规模下，惩罚编码（而非稀疏硬件拓扑）才是直接 QPU 投资组合优化的根本约束。