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使用路径积分形式，该研究为一大类违约强度模型开发了一种精确且易于计算的半解析近似方法。通过展示布莱克-卡拉辛斯基模型的结果，该团队验证了该方法的准确性——即使在波动率较高且时间跨度长达数年的情况下，所提出的近似方法仍能提供极为精确的结果。该近似方法的准确性和计算效率使其成为全数值方案的有效替代，适用于计量经济学和衍生品定价中的多种应用，包括信用产品的XVA计算。作为实际示例，研究人员考虑了在随机违约强度和外汇贬值模型下对价信用违约互换（CDS）进行定价。