金融时间序列的历史状态形式化方法
该研究团队提出了一种通过采用量子力学历史态形式来分析通用时间序列的方法。这种形式允许研究人员基于单一量子态(即历史态)来描述完整演化过程,该量子态同时将参考时钟也作为量子系统包含在内。该方法自然引出了系统-时间纠缠的概念,由此产生的纠缠熵构成了衡量历史进程中可区分态有效数量的指标。 通过将时间序列数据嵌入量子相干态,便可将量子历史态与序列相关联。这些相干态之间的高斯重叠从而提供了序列数据间可区分性的平滑度量。事实上,相应重叠矩阵的特征值决定了历史态的纠缠谱和纠缠熵,这为演化过程提供了严格表征。作为示例,该方法被应用于典型金融时间序列数据。通过纠缠熵和纠缠谱,可以识别出不同的演化状态。研究还推导出基于纠缠的波动率指标,并与标准波动率度量进行了比较。
量科快讯
2 天前
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