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随机波动模型是金融工程的核心。该研究团队同时研究了连续时间扩散模型和离散时间模型。他们提出了两种估计随机波动扩散的新方法：一种采用量子启发式经典隐马尔可夫模型（HMM），另一种采用量子隐马尔可夫模型。两种方法都具有易于计算的近似似然函数和滤波算法。研究结果表明，量子隐马尔可夫模型的非渐近界比经典模型估计的边界更为严格。