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该研究提出了一种端到端的多资产期权定价框架，将市场一致的风险中性密度恢复与量子加速数值积分相结合。研究团队首先利用正态逆高斯（NIG）模型从欧式期权报价中校准无套利的边缘分布，充分发挥该模型解析易处理性及捕捉偏态和厚尾特征的优势。通过高斯耦合函数将边缘分布联结构建联合分布。针对期权定价公式所需高维积分带来的计算瓶颈，该工作采用基于量子振幅估计（QAE）的量子加速蒙特卡洛（QAMC）技术，相比经典蒙特卡洛（CMC）方法实现了二次收敛速度提升。理论分析确立了边缘密度估计（通过余弦级数展开）和多维定价的精度边界与查询复杂度。对流动性股票标的（法国农业信贷、安盛保险、米其林）的实证测试证实了高校准精度，并表明QAMC在同等精度下所需查询次数比经典方法减少10-100倍。该研究为融合无套利建模与量子计算提供了可行路径，对复杂衍生品定价的可扩展性和未来拓展具有重要启示。