近日，西班牙对外银行(BBVA)和美国量子初创公司Zapata Computing发布了一项联合研究成果，该研究是将蒙特卡罗方法应用在量子算法上，其允许预测在随机条件下不同变量的演变。可以用该算法实现更有效的衍生品价格计算和进行估值调整等。尽管该方法非常具有潜力，但需要进一步开发可运行这套算法的量子计算硬件。

蒙特卡罗模拟广泛应用于金融行业的方方面面，从策略制定、投资组合优化 、风险评估到金融产品定价计算都离不开它的身影。BBVA在2019年启动了量子计算应用在金融领域的研究，也是在那年开始了与Zapata Computing等公司的合作关系，他们寄希望于利用量子计算去解决此类复杂又耗时的计算问题。

直至今天，确定某些衍生品的估值和定价仍然是一项艰巨的任务，找到衍生品合适的价格可能会非常困难。在某些情况下，还需要在这个价格中考虑额外的成本（比如对方的违约概率）。传统的电子计算机已无法满足这种复杂的、概率性的计算需求，因此很多金融机构都开始转而进行量子计算和量子算法的研究。

BBVA与Zapata Computing进行的这个联合研究也只是其中一例。在不久前，高盛就与QC Ware公司达成合作研究量子算法，Ally Bank加入了微软Azure量子以探索量子计算在金融方面的潜力。随着量子技术的发展，相信未来会有更多的金融机构加入到这场量子金融革命中。